计算无套利期间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。（ ） 基于无套利定价理论，股指期货的理论价格与（）有关 当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利（） 期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买人期货同时卖出现货进行套利。( ) 当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。（　　） 利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素不存在，则需要计算无套利区间。Ⅰ.交易费用Ⅱ.期货交易保证金Ⅲ.股票与红利Ⅳ.市场冲击成本 期货的价格区间又称为无套利区间，当期货的实际价格低于区间下限时，可以买入期货同时卖出现货进行套利；同理，当期货的实际价格高于区间上限时，可以买人现货同时卖出期货进行套利。（） 期货的价格区间又称为无套利区间，当期货的实际价格高于区间下限时，可以买入期货同时卖出现货进行套利；同理，当期货的实际价格低于区间上限时，可以买人现货同时卖出期货进行套利。（） 股指期货理论价格( )之后的价位，称为无套利区间的上界。 当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行（）。 当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行（）。 若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）。 国债期货合约的理论价格=（现货净价+资金成本）÷转换因子。 期货理论价格的计算公式是（ ） 如果用可交割券的价格代替现货价格，计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。 国债期货的理论价格=（现货净价+资金成本 - 利息收入）×转换因子。 期货理论价格的计算公式是（  ）。 国债期货理论价格的计算公式是（）。