如果买入无风险债券和期货合约，就可以复制出一个头寸，使它的损益情况等同于拥有股票。

可以从左到右偏移矩形,从而复制出两个矩形 中国大学MOOC: 将一个普通债券和一个利率期权进行组合就可以得到可转换债券。 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过（　　）标的资产现货、（　　）远期来获取无风险利润。 一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸，但是不能直接在美国投资，所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金，从而实现投资目标，他希望建立的股票头寸价值为100万美元，选用的股票指数为纳斯达克100指数。该指数的年红利率为2%。目前一份纳斯达克指数期货合约的价格为2000美元，合约乘数为10.该合约将在三个月内到期。美国的年无风险利率为5%。则建立股票头寸所需要的Nf*是（）。 按住（）键，鼠标选择拖动五边形可以复制出一个五边形。 期货交易是无风险交易，可以规避现货市场的风险（） 国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念，因此无风险。（） 复制出一个图层之后，可以在所有画板的同等位置上粘贴出来。快捷键（） 在期货交易中，买入期货合约后所持有的头寸，称为（） 中国大学MOOC: 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权 远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。 股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定。（ ） 股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定（） 当无风险利率恒定，且埘月r有到期日都不变时，两个交割口相同的远期合约和期货合约有相同的价格。 如果证券无风险则（） （）指在判断市场某一时刻存在套利机会，瞬间进入期货和现货进行交易，以锁定一个无风险收益，这个无风险收益获得的保障是期货和现货的价格在到期交割时，两者价格一直，此时，在期货和现货市场反向平仓，获利了结。 若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格（　　），交割价格（　　），直至套利机会消失。 下述哪一个头寸可以作为卖出卖权的对冲（）。 —般来说，如果交易者自己规模较小，则对应的期货合约的交易单位就可以设计的大一些。（ ） 研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代，这说明短期政府债券是无风险的。（　）