当无风险利率恒定，且埘月r有到期日都不变时，两个交割口相同的远期合约和期货合约有相同的价格。

债券离到期日越远，利率风险越小。 （ ） 贷款全部核准展期时原贷款账户不变，到期日为展期后的到期日，利率为展期后的利率，不进行账务核算，贷款状态变为（）。 期权风险取决于（）等因素。<br/>①基础资产的价格<br/>②离期权到期日的时间<br/>③基础资产价格波动性<br/>④无风险利率 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。 影响期权价格的主要因素有（　　）。Ⅰ．标的资产价格及执行价格Ⅱ．标的资产价格波动率Ⅲ．距到期日剩余时间Ⅳ．无风险利率 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会(　　)。 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）。 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（　　）。 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（  ）。 其他条件不变，债券到期日越长，债券价格受市场利率影响就（） 无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率。它具备两个条件（） 当无风险利率水平提高时，期权的时间价值就会减少。 无风险利率 在等风险投资的市场利率不变的情况下，对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，当付息期无限小时，债券价值将相应（）。 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险()。 沪深300股指期货交割结算价为到期日标的指数最后两个小时的算术平均价。（） 如其他因素不变，期权的无风险利率越大，则（）。 根据到期日风险溢价的原理，可知长期利率总是比短期利率高（） 某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（　）元。