单选题

下列关于证券组合的说法中,不正确的是( )。

A. 对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.5时的机会集曲线比相关系数为0.2时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.2时强
B. 多种证券组合的机会集是一个平面,有效集是一条曲线,是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
C. 相关系数等于0.5时,两种证券组合的机会集不会向左侧凸起
D. 不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

查看答案
该试题由用户479****81提供 查看答案人数:20082 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户479****81提供 查看答案人数:20083 如遇到问题请联系客服
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位