套利定价理论以收益率形成过程中的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关（）

量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（　　）I多因子模型Ⅱ资产定价模型Ⅲ风格轮动模型IV行业轮动模型V资金流模型 量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（）.<br/>Ⅰ.多因子模型<br/>Ⅱ.资产定价模型<br/>Ⅲ.风格轮动模型<br/>Ⅳ.行业轮动模型<br/>Ⅴ.资金流模型 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（）。Ⅰ. APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ．APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ．在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ．APT的假设条件与资本资产定价模型相同 量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（）<br/>I多因子模型<br/>Ⅱ资产定价模型<br/>Ⅲ风格轮动模型<br/>IV行业轮动模型<br/>V资金流模型 按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 资本资产定价模型以（　　）理论为基础。 考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，那么投资者将同时()。Ⅰ.持有空头AⅡ.持有空头BⅢ.持有多头AⅣ.持有多头B 国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 在收益率估价模型中，利用收益率与必要收益率对比，进行投资决策，具体收益率包括（） X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。 以目标收益率为定价出发点的定价方式是（ ） 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（） 证券x期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（??）。 按照资本资产定价模型，影响特定股票要求收益率的因素有(　　)。 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）