持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。

理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（） 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（　　）。 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，研表示持有成本，表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，IT表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。 当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施（） 当期货价格高于现货价格时，基差为（ ）。 当期货价格高于现货价格时，基差为（）。 当期货价格高于现货价格时，基差为（ ）。 期货价格-现货价格＝持仓费。（　　） 期货价格与现货价格的关系() 在反向市场上，由于期货价格小于现货价格，所以到交割月份期货价格和现货价格不能趋于一致。( ) 在反向市场上，由于期货价格小于现货价格，所以到交割月份期货价格和现货价格不能趋于一致。 （） 国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表7N如下： 国债基差=国债现货价格-国债期货价格÷转换因子() 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（） 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子。（ ） 简述期货价格与现货价格的关系。 期货价格一现货价格＝持仓费。（） 当期货价格低于现货价格时，称为（） 期货价格一现货价格＝持仓费（） 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ 国债期货价格Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子Ⅲ 国债现货价格Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子