商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。

在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    ) 商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。 商业银行可以采取的风险识别方法不包括（） 商业银行中，计量操作风险的方法不包括（） 商业银行选择国别风险计量方法的依据不包括（） 商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。 假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（） 假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。 假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。   山东农村商业银行一般应采用计提折旧（）