基差公式中所指的期货价格通常是（）的期货价格。

国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表7N如下： 国债基差=国债现货价格-国债期货价格÷转换因子() 期货价格运动的惯性，反映了期货价格运动的（） 期货价格的波动敏感性源于期货价格的（） 期货价格运动的惯性，则反映了期货价格运动的（　　）。 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（） 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子。（ ） 由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，基差为负值，这是因为期货价格中要包含持仓费用。（） 由于持有现货需要花费一定的费用，期货价格通常要高于现货价格，基差为正值，如期货价格中要包含持仓费用。 当期货价格高于现货价格时，基差为负，这种市场状态称为反向市场；当现货价格高于期货价格时，基差为正，这种市场状态称为正向市场。 对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。①国债期货价格②国债期货价格乘上转换因子③国债现货价格④国债现货价格乘上转换因子 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ 国债期货价格Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子Ⅲ 国债现货价格Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子 （）通常与期货价格成正比关系，并且是决定各种商品期货价格的最基本因素。 如果期货价格上升，则基差一定下降。 影响金属期货价格的因素很多，以下（）属于影响金属期货价格的外部因素。 期货价格-现货价格＝持仓费。（　　） 期货价格变动率，（ ）。 上证50股指期货5月合约期货价格3142.2点，6月合约期货价格3150.8点，9月合约期货价格3221.2点，12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是( )。 对期货价格进行模型预测的基础是要选择影响期货价格变化的因素。 下列期权为虚值期权的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格 Ⅱ.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格 Ⅲ.看跌期权，且执行价格高于当时的期货价格 Ⅳ.看跌期权，且执行价格低于当时的期货价格