若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。

当股票指数为1210点，对应的期货指数理论价格为1220点，无套利区间上下界幅宽为28点时，（）。 利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑( )，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）。 假设沪深300股指期货价格是2300点，其理论价格是2150点，年利率为5%。若三个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净利润是（ ）元。 在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）? 利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素不存在，则需要计算无套利区间。Ⅰ.交易费用Ⅱ.期货交易保证金Ⅲ.股票与红利Ⅳ.市场冲击成本 若股指期货实际价格低于其理论价格时，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。 当股指期货价格高于无套利区间下界时可以进行股指期货期现套利。 在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（）所形成的区间，叫无套利区间 在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。 在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。 计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 股指期货合约实际价格<股指期货理论价格，称为期价低估。 股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。 股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。 股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估（） 股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。（ ） 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（ ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才会出现。 根据股指期货合约的理论价格模型，当时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）