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下列各项说法中,错误的是()
A. 两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上
B. 证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲
C. 机会集曲线越平坦,风险分散化效应越弱
D. 完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
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