对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（） 对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（） 只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。() 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 （ ） 在两种证券的相关系数ρ满足（）的条件下，它们的投资组合能够降低风险 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（） 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（） 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。 只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。() 只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在（） 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（） 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　） 当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（　　）。 当两种证券完全正相关时，相关系数( )