投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()

下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（　　）。 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）。 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。 关于投资组合X, Y的相关系数，下列说法正确的是( ). 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（） 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。 关于投资组合X，Y的相关系数，下列说法正确的是() 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（） 在两种证券的相关系数ρ满足（）的条件下，它们的投资组合能够降低风险 证券投资组合β的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合β与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（　　）。 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 以下关于期货投资组合品种之间相关系数说法错误的是（） 预期收益率与投资组合中资产的比例（），与相关系数（） 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为()。