（）以标准差作为基金风险的度量。

下列指标中，可以反映股票基金风险的是（）。Ⅰ．标准差 Ⅱ．β系数Ⅲ． 持 股 集 中 度 Ⅳ．行业投资集中度 下列属于常用的股票基金风险指标的是（　　）：Ⅰ．标准差Ⅱ．离差Ⅲ．贝塔系数Ⅳ．协方差Ⅴ．持股数量 常用来反映股票基金风险的指标包括标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标（） 以收益标准差作为风险量度的方法是()。 对于股票型基金，其标准差越（ ），贝塔系数越（ ），则基金的风险越大。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。 标准差可用于衡量风险大小，标准差越小，说明风险越大。() 对于不同的投资方案,其标准差越大,风险越大;标准差越小,风险越小 对于不同的投资方案,其标准差越大,风险越大;反之标准差越小,风险越小。( ???) 在对不同项目进行风险衡量时，可以用标准差作为标准，标准差越大，方案风险水平越高。 工程风险指标估计时，需要采用风险损失的标准差来衡量风险后果的严重性。标准差越小，风险程度就（） 工程风险指标估计时，需要采用风险损失的标准差来衡量风险后果的严重性。标准差越小，风险程度就(  )。 工程风险指标估计时，需要采用风险损失的标准差来衡量风险后果的严重性。标准差越小，风险程度就（）。 在对不同项目进行风险衡量时，只需要选取标准差作为标准，标准差越大，方案风险水平越高（） 根据基金风险分类管理办法，基金风险分类应遵循（） 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（　　）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。