期权价值变化0.1，到期时间变化0.2。Theta=（ ）。

期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。 中国大学MOOC: 希腊字母Theta值代表期权的价值随着时间推移而逐渐衰减的程度，离到期日越远，期权的时间价值越小。 Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（　　） 如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）来计算期权的价值变化 如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）的定义来计算期权的价值变化 某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（ ）元。? 某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元 对于时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权的价格接近或等于内涵价值，期权价格的变化与内涵价值的变化不同（） （ ）=期权价值变化/波动率的变化。 （　　）=期权价值变化/波动率的变化。 某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta＝－0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（　　）元。 某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta＝－0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元 到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加。（ ） 期权价值变化0.1，波动率变化0.5。Vega=（ ）。 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越()。 [ZJJK02-01-X]压力梯度是指压力的变化量（） 在期权的到期日，期权的时间价值为( )。 理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（） 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性（）