Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（　　）

下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 影响期权价值的因素有（）。<br/>Ⅰ、期权的执行价格<br/>Ⅱ、无风险利率<br/>Ⅲ、标的资产价格的波动率<br/>Ⅳ、期权的到期期限 以下关于时间价值的描述，正确的有（ ）。Ⅰ.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值Ⅱ.虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值Ⅲ.看极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值Ⅳ.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值 以下关于时间价值的描述，正确的有（ ）。①极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值②虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值③极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值④虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值 以下关于时间价值的描述,正确的有（　　）。Ⅰ.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值Ⅱ.虛值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值Ⅲ.看极度虛值期权的时间价值通常小于一般的虛值期权的时间价值Ⅳ.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高 如果已知某未到期期权的价值为6元，内在价值为4元，则该期权的时间溢价为（）元 如果已知某未到期期权的价值为5元，内在价值为4元，则该期权的时间溢价为( )元。 理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（） 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。I通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（） 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值（） 在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ） Ⅰ.到期期限増加 Ⅱ.红利增加 Ⅲ.标的物价格降低 Ⅳ.无风险利率降低 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。 看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性（） 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ） 到期期限越长、波动率越大，则认股权证的价值（），认沽权证的价值（） 利率的期限结构是利率与到期期限之间的变化关系，一般来说，到期期限越长，利率（）。