引入了无风险资产后，所有投资者将会选择相同的风险资产组合。

在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（　　）。 能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是（）。 对于有效边界，加人无风险资产后（ ）， 市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。IV、所有投资者的期望相同 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()。 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)*σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？（） 在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（ ） 在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成（） 关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（） 位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）。 无风险资产的风险为（ ）。 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 风险资产组合和无风险资产的信息：E（rp）=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（） 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（ ）。 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（） 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。 下列属于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设的有（）。Ⅰ.所有投资者都是风险厌恶者Ⅱ.投资者可以以无风险利率任意地借出或贷出资金Ⅲ.所有投资者期望相同且投资期限相同Ⅳ.所有投资都可以无限分割，投资数量任意Ⅴ.无摩擦市场Ⅵ.投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。