已知A资产与市场组合之间的协方差为54%，A资产的标准差为20%，市场组合的标准差为45%，则A资产的β系数为

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。 已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（ ）。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是( )。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12% 。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2 .88%，则下列说法中正确的是（） 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（）。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（　）。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。 单只金融资产的风险可以用收益的标准差衡量，资产组合的风险则用一个包含组合内所有资产的收益的标准差以及组合内所有资产两两之间的协方差所构成的方程来表示（） 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056，该股票的β系数为（ ）。 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（　　）①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差 资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差 资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差 资本市场线（CML）是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（　　）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（ ）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（）关系 资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。<br/>Ⅰ．市场组合的期望收益率<br/>Ⅱ．无风险利率<br/>Ⅲ．市场组合的标准差<br/>Ⅳ．风险资产之间的协方差 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（）<br/>①市场组合的期望收益率<br/>②无风险利率<br/>③市场组合的标准差<br/>④风险资产之间的协方差 资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。<br/>Ⅰ.市场组合的期望收益率<br/>Ⅱ.无风险利率<br/>Ⅲ.市场组合的标准差<br/>Ⅳ.风险资产之间的协方差