单只金融资产的风险可以用收益的标准差衡量，资产组合的风险则用一个包含组合内所有资产的收益的标准差以及组合内所有资产两两之间的协方差所构成的方程来表示（）

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（） 已知某资产收益率的标准差为0.5，市场组合收益率的标准差为0.4，该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2，则该项资产系统风险系数是（） 两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。() 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统风险。（） 资产组合的标准差（） 可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（　　）。 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统性风险。（ ） 假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（） 金融资产分为（　　）。①货币类金融资产②股权类金融资产③债券类金融资产④债权类金融资产 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 金融资产分为（）。<br/>①货币类金融资产②股权类金融资产<br/>③债券类金融资产④债权类金融资产 可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标的是（）。 可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。 金融资产一般分为( )金融资产和( )金融资产。 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面l临的系统性风险。 ( ) 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（ ）。 金融资产是代表未来收益或资产合法要求权的凭证,债权类金融资产不包括（　　）。 金融资产是代表未来收益或资产合法要求权的凭证,债券类金融资产不包括（　　）。 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场( )功能。