单选题

关于贝塔系数和其他系数,以下表述正确的是()Ⅰ某资产的贝塔系数越大,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险

A. ⅢⅣ
B. ⅠⅡⅢⅣ
C. ⅡⅣ
D. ⅡⅢⅣ

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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有(  )。 下列关于资本资产定价模型中贝塔系数的表述中,不正确的有( )。 资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()。 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是() 资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是() 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有(  )。 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有(   )。 假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。 假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。 (2013年)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。 假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是(  )。 某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。 某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是() 某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。 (2018年)假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。 关于贝塔系数说法正确的有()。 关于贝塔系数说法正确的有() 以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。 下列关于贝塔资产和贝塔权益的表述中,不正确的有() (2018年真题)假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。
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