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以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。
单选题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。
A. 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.
C. 贝塔系数是使用历史数据计算的
D.
E. 贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
F.
G. 贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
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