沪深300指数的基日点位是（）点。

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元 沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点。（ ） 沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点（） 对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。(单选) 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。 沪深300指数期权仿真交易合约的最小变动价位为（）点。 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 一手沪深300指数的现值为120万元，指数约为（）点 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点 沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。 沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。 沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%，3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约 一手沪深300指数期货的现值为120万元，指数约为（ ）点。 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。 沪深300指数为（　　）。