一手沪深300指数的现值为120万元，指数约为（）点

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（ ）。 沪深300指数点为3000点时，合约价格为（）万元 沪深300指数简称沪深300，其指数基日为( )。 当沪深300指数期货指数点分别为2300点和3000点时，合约价值分别为多少（）万元。 沪深300指数的基点为（）点。 沪深300指数的基点为（ ）点。 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约 沪深300指数的基期指数定为（） 沪深300指数为（　　）。 沪深300指数为 沪深300指数的基日点位是（）点。 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。 假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。 某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将2亿元（10%的资金）买该跟踪的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点，6个月后指数为3500点，那么该公司盈利（）。