古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。

当模型存在自相关性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性 （）的显著性检验就是要检验自变量x对因变量y的影响程度是否显著。 相关系数差异的显著性检验包括()情况。 通过可决系数的高低可以进行显著性判断。 第一对典型相关系数显著性检验统计量服从 相关系数的显著性检验采用哪种方法（） 直线相关系数也需要进行显著性检验，相关系数显著，回归系数也显著；相关系数不显著，则回归系数也不显著。 在一元线性回归模型中，方程显著性检验与变量显著性检验是一致的。() 显著性水平的高低可以判断或估计变量间关系的强弱。 回归方程的显著性检验是通过计算（）来进行的。 下列关于t检验与F检验的说法正确的有（　　）。Ⅰ.对回归方程线性关系的检验是F检验Ⅱ.对回归方程线性关系的检验是t检验Ⅲ.对回归方程系数显著性进行的检验是F检验Ⅳ.对回归方程系数显著性进行的检验是t检验 下列关于t检验与F检验的说法正确的有（　　）。I对回归方程线性关系的检验是F检验Ⅱ对回归方程线性关系的检验是t检验Ⅲ对回归方程系数显著性进行的检验是F检验Ⅳ对回归方程系数显著性进行的检验是t检验 下列关于t检验与F检验的说法正确的有（  ）。I 对回归方程线性关系的检验是F检验Ⅱ 对回归方程线性关系的检验是t检验Ⅲ 对回归方程系数显著性进行的检验是F检验Ⅳ 对回归方程系数显著性进行的检验是t检验 ( )即回归系数的显著性检验。 （）即回归系数的显著性检验 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 下列关于t检验与F检验的说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．对回归方程线性关系的检验是F检验<br/>Ⅱ．对回归方程线性关系的检验是t检验<br/>Ⅲ．对回归方程系数显著性进行的检验是F检验<br/>Ⅳ．对回归方程系数显著性进行的检验是t检验 下列关于t检验与F检验的说法正确的有（）。<br/>I对回归方程线性关系的检验是F检验<br/>Ⅱ对回归方程线性关系的检验是t检验<br/>Ⅲ对回归方程系数显著性进行的检验是F检验<br/>Ⅳ对回归方程系数显著性进行的检验是t检验 在线性回归中，对回归系数的显著性检验采用（） 若对变量的显著性进行检验，则其备择假设应为( )。