资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。

（2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（） 关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。 单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ） 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ=0时，说明这2种资产收益之间（） 关于两种资产收益率相关系数的最大取值范围，以下表述正确的是（）。 对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数()的资产的投资行为 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（）。 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）