单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。

如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（） 在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于（） 已知变量X和Y的协方差为一40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为( )。 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。 关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。 已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（ ）。 考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。 股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为() 已知变量X和Y的协方差为－50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。 已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。 已知变量x和y的协方差为－40，x的方差为320，y的方差为20，其相关系数为（　　）。 下列关于协方差和相关系数的说法，正确的是（） 己知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。 己知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 己知变量X和Y的协方差为50，x的方差为180，Y的方差为20，其相关系数为( )。 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。