单选题

采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常()相融合,内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分

A. 案件防控
B. 审计稽核
C. 内部控制
D. 风险管理

查看答案
该试题由用户575****91提供 查看答案人数:5942 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户575****91提供 查看答案人数:5943 如遇到问题请联系客服
热门试题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的,内部模型法资产覆盖率应不低于() 商业银行采用内部模型法计量市场风险的,需经银监会核准,且内部模型法覆盖率不得低于()。 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到( )。 在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有()。 在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(  )。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。 商业银行应当确保市场风险模型输入数据()。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 商业银行市场风险内部模型的主要优点包括() 商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。 商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是()。 商业银行采用高级计量法,应当基于()建立操作风险计量模型。 商业银行采用高级计量法,应当基于建立操作风险计量模型() 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR乘数因子不得低于(  )。 按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行可以采用标准法或内部模型法计量操作风险资本要求() 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于() 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到()。[2013年11月真题]
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位