特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越（ ）。

关于基金评价指标中的夏普指数，下列说法正确的有（ ）。①夏普指数和特雷诺指数一样，能够反映基金经理的市场调整能力②夏普指数越大，表示基金绩效越好③夏普指数能够反映基金经理分散和降低非系统性风险的能力④夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险 三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ） 常用的风险调整后收益指标包括（　　）。Ⅰ特雷诺指数Ⅱ夏普指数Ⅲ绩效指数Ⅳ詹森α指数 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。 （ ） 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（） 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。 特雷诺指数是( )。 特雷诺指数是（） 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（）的程度 常用的风险调整后收益指标包括（）。<br/>Ⅰ特雷诺指数<br/>Ⅱ夏普指数<br/>Ⅲ绩效指数<br/>Ⅳ詹森α指数 某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为5%，β系数为1.2，则该基金的特雷诺比率为（） 某基金年度平均收益率为16%，假设无风险收益率为6%，β系数为2，则该基金的特雷诺比率为（） 评价基金风险和收益的三大经典指标包括（　　）。Ⅰ 夏普比率Ⅱ 詹森指数Ⅲ 凯利比例Ⅳ 特雷诺比率 质押式回购价格是以风险系数表示的（） 从特雷诺指数角度研究X基金，下列表述正确的是()．   关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E（r） -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（ ）夏普比率。 关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方