某基金年度平均收益率为16%，假设无风险收益率为6%，β系数为2，则该基金的特雷诺比率为（）

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。 某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（） （2020年）某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（　　） （2015年真题）某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。 假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（） 假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（） 某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（） 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 某投资的β系数是1.4，市场无风险收益率是6%，市场收益率是10%，则该项投资的投资收益率是（） 假设某资产组合的口系数为1.5，“系数为3%，期望收益率为18 010。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（） 假设某资产组合的口系数为1.5，系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）。 当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。