VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（） ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该（） 用正态误差分布中相应于一定置信水平的置信系数与均方差之积表达的误差限称为 2909__是商业银行银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（） 2789__是商业银行银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（） 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。 当置信水平一定时，置信区间的宽度（） 当置信水平一定时，置信区间的宽度（ ） 商业银行在一定的置信水平下，未来一定期限内用于覆盖非预期损失所需要的资本是（） 在估算流量测验的不确定度时，不确定度可按需求设定置信水平，一般设定置信水平为（） 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（） 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内的非预期损失而应该持有的资本金是()。 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内的非预期损失而应该持有的资本金是()。 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 适合计算VaR置信水平的是（） 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（）。Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标 LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平的操作风险VaR值