若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该（）

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（　　） 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（） 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门（） 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门(    )。 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 某随机样本有144观测值，p-=0.6。在95%的置信水平下，P的置信区间是（） 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 若属性抽样中，其他因素不变，置信水平由95%下降到90%将使得样本规模（）。 （）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量 某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 以95. 45％的置信水平推断总体参数的置信区间为(    )。 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。 某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明(　)。