证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数（）

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。() 当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。 资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 移动平均值背离指标(MNACD)由( )两个部分组成。 Ⅰ.加权平均数 Ⅱ.离差 Ⅲ.异同平均数 Ⅳ.标准差 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 在加权平均值滤波公式中，所有加权系数的和应为（）。 1 已知某种证券收益率的标准离差为0.2，当前的市场组合收益率的标准离差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（） 已知某种证券收益率的标准离差为0.2，当前的市场组合收益率的标准离差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是 （） 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（） 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（ ） 移动平均值背离指标（MACD）由（　　）两个部分组成。Ⅰ.加权平均数Ⅱ.离差值Ⅲ.异同平均数Ⅳ.标准差 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (1)计算证券投资组合的预期收益率为( )。 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (4)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准离差为12.11%，根据前述的计算结果分析以下表述正确的是( )。 证券A的预期收益是11％，标准差是22％。证券B的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（） 随机变量的数学期望不是简单的算术平均值，而是以概率为权的加权平均值（） 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (3)计算该证券投资组合的标准差为( )。 工程观感质量应由验收人员分别打分以后取加权平均值（） 每一个数据与平均值之间的差值称为离差，（　）就是离差平方的平均值。 协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能