（），威廉？夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用

主成分分析计算分为根据相关系数和协方差矩阵两种方式，以下哪种情况适合用协方差矩阵计算（） （ ）威廉.夏普、约翰.林特耐和简莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。 主成分分析中原始数据带有量纲，可以用协方差矩阵进行计算（） （）对威廉·夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型 主成分分析的步骤顺序是。①确定主成分②求出协方差矩阵③对原来的指标进行标准化④求出协方差矩阵的特征根和特征向量（） 威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等 协方差 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等 中国大学MOOC: 经典线性模型假设，扰动项的方差协方差矩阵是单位阵的倍数，是一个球形扰动项。 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。（　） 威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。 () （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(一般为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。