4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。

2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。 2013年1月24日发行的2013记账式附息国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（） 2013记账式附息（三期）国债为TF1509合约的最便宜可交割国债，对应的TF1509合约的转换因子为1.0309，2015年4月3日该国债现货报价为99.640，持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481，持有期间国债利息收入为1.5085，则4月3日该国债期货的理论价格为（）。 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（ ）。 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525元。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为（ ）元。 2013年记账式附息国债票面利率是3.42%， 到期日为2020年1月 24日， 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372， 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。 设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（ ）。 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（  ）万元 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为（） 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。国债基差是（） 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（） 某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，若用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（）TF1509合约（）份。 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。 2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547，期货价格为96.521。 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334 TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640 ；转换因子为1.0167，则该国债的基价位（） 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为（  ）。 某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。