甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（）

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4。证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。 （2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。 市场上两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 市场上有两种有风险证券 X 和 Y， 下列情况下， 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。 市场上有两种有风险证券 X 和 Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ） 市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（） 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。 投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有（??）。 市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有 （     ）。 （2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资X 和 Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（ ）。 （2016年真题）市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　　）。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。 考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40％和60％，该投资组合的预期收益率为（）。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。 A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为( )。