甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资X 和 Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（ ）。

如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（） 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数（） 无风险报酬率为7％，市场上所有证券的平均报酬率为13％，现有A、B两种证券，相应的b系数分别为1.5和1.0。要求：计算上述两种证券各自的必要报酬率 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为( )。 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为（） 现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为15%，投资比重为40%；乙证券的期望报酬率是15%，标准差为12%，投资比重为60%；则下列表述中，正确的有（ ）。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0．81％和0．36％，它们之间的协方差为0．5％，则两种证券报酬率之间的相关系数为( )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0．81％和0．36％，它们之间的协方差为0．5％，则两种证券报酬率之间的相关系数为( )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.49和0.25，它们之间的协方差为0.14，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。 假设A证券的期望报酬率为8％，标准差是10％。B证券的期望报酬率是15％，标准差是20％。假设按照一定比例投资于两种债券，下列说法不正确的是（ ）。 在计算由两种股票组成的证券投资组合期望报酬率的方差时，不需要考虑的因素是（） 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为(    )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0. 81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（  ）。 A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（） A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（） 证券的期望报酬率为12%，标准差为15%﹔B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。 A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有(　　)。 A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有 A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。 A证券的期望报酬率为16%，标准差为10%；B证券的期望报酬率为20%，标准差为15%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（）