登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业资格
>
期货从业资格
>
期货投资分析
>
进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。
判断题
进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。
查看答案
该试题由用户508****71提供
查看答案人数:3213
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户508****71提供
查看答案人数:3214
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
如果不同交割月份合约价格间关系不正常,只有当价差过大时,交易者才可以采取行动进行跨期套利。( )
如果不同交割月份合约价格问关系不正常,只有当价差过大时,交易者才可以采取行动进行跨期套利。( )
在进行正向可交割跨期套利时,除一般风险外,可能面临的其他风险包括()
跨期套利是以()的期货合约之间进行的。
跨期套利是以()的期货合约之间进行的。
价差套利是指利用()上不同合约之间的价差进行的套利行为。
价差套利是指利用()上不同合约之间的价差进行的套利行为
如果不同交割月份合约价格间关系不正常,无论价差过大还是过小,交易者都可以相机采取行动进行跨期套利。()
进行卖出套利时,套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大。()
进行卖出套利时,套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大。()
进行卖出套利时,套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大()
利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为跨期套利。 ( )
跨期套利是以( )的期货合约之间进行的。
蝶式跨期套利的原理是:套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。()
蝶式跨期套利的原理是:套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。()
在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括()。
在正向市场中,不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括()。
下列关于价差交易的说法,正确的有()。 Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小,则进行卖出套利 Ⅱ.建仓时计算价差,用远期合约价格减去近期合约价格 Ⅲ.某套利者进行买入套利,若价差扩大,则该套利者盈利 Ⅳ.在价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
下列关于价差交易的说法,正确的有( )。Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小,则进行卖出套利Ⅱ.建仓时计算价差,用远期合约价格减去近期合约价格Ⅲ.某套利者进行买入套利,若价差扩大,则该套利者盈利Ⅳ.在价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大,可()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了