蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动。（） 蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动（） 蝶式套利与普通的跨期套利相比（ ）。 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同， 跨期套利可以分为（） 。 Ⅰ.跨月套利 Ⅱ.蝶式套利 Ⅲ.牛市套利 Ⅳ.能市套利 蝶式套期图利与普通的跨期套利的相似之处，都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。但是不同之处在于，普通的跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。 （ ） 外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润分别() 外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（ ） 蝶式套利与普通跨期套利相比（    ）。 蝶式套利比普通跨期套利的风险大（） 蝶式套利比普通跨期套利的风险大。（ ） 跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（） 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（） 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（　　）。Ⅰ.跨月套利Ⅱ.蝶式套利Ⅲ.牛市套利Ⅳ.熊市套利 理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（ ）。 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同， 跨期套利可以分为（ ） 。Ⅰ.跨月套利Ⅱ.蝶式套利Ⅲ.牛市套利Ⅳ.熊市市套利 ()是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。 （）是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合 蝶式套利与普通的跨期套利有相似之处，都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。() 跨期套利是利用同一交易所、不同交割月份的同种商品期货合约的价差进行的套利交易。（ ）