在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（　　）

对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　） 对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　） 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，下列说法正确的是（）。 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（ ）。 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（） 临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。（） 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　） 当实值期权在临近到期时，就产生对冲头寸的频繁和大量调整。（　　） 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权说法正确的是（） 下列关于实值期权、平价期权和虚值期权，表述不正确的是（ ）。 下列关于实值期权和虚值期权的说法，正确的有（ ）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。 根据期权内在价值和时间价值，期权可分为（　　）。Ⅰ 实值期权Ⅱ 平值期权Ⅲ 虚值期权Ⅳ 看涨期权 (2016年)下列关于实值期权、平价期权和虚值期权。表述不正确的是（）。 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高