当实值期权在临近到期时，就产生对冲头寸的频繁和大量调整。（　　）

以下描述正确的是()。Ⅰ.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权Ⅱ.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权Ⅲ.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权Ⅳ.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（ ）。 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。 当期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权。 理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（） 期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应()。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（ ）。 当看涨期权空头接受买方行权要求时，其对冲标的物头寸的损益为（）。（不计交易费用） 期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的 方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。 期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（　　）三种。 当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权。（ ） 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1（） 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　） 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ）