热门试题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。
国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念，因此无风险。（）
在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（ ）。Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率
布莱克-斯科尔斯模型的假定有（ ）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
什么是交易成本？为什么会出现交易成本？
某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4美元，而1年远期汇率为1英镑=1.6美元。第二天1年期无风险利率调低至1%。假设1年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为（）
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。
Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ标的资产的价格波动率为常数Ⅲ无套利市场Ⅳ标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（）。<br/>Ⅰ.无风险利率r为常数<br/>Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会<br/>Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利<br/>Ⅳ.标的资产价格波动率为常数<br/>Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
交易成本的范围极广，常见的交易成本包括（）
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。<br/>Ⅰ期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金<br/>Ⅱ标的资产的价格波动率为常数<br/>Ⅲ无套利市场<br/>Ⅳ标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
常见的交易成本有（）。
期货交易成本有（）。
关于股指期货的无风险套利交易，以下说法正确的是（）。
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。
交易成本方面，主动投资的整体交易成本将（）被动投资。
