单选题

布莱克-斯科尔斯模型的假定有(  )。
I无风险利率r为常数
Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ标的资产价格波动率为常数
V假定标的资产价格遵从混沌理论

A. II、III、IV、V
B. I、II、III、IV
C. I、II、IV
D. I、II、III、IV、Ⅴ

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布莱克斯科尔斯模型优越性在于() 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有(     )。 布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指(  )。 布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指( )。 布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指() 布莱克—斯科尔斯模型的参数中,关于无风险利率,应选择与期权到期日相同的政府债券利率。这个利率是指( )。 布莱克—斯科尔斯模型的参数一无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指(  )。 布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指() 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计,下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有() 在估计布莱克—斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时,如果国债的年利率为3.75%,则按连续复利计算的年无风险利率为()%。 布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。 以下属于布莱克?斯科尔斯模型基本假定的是() 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有(  )。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利 下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。 在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型 下列假设条件中,属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有() 下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。 下列假设条件中,属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。<br/>I期权的执行价格<br/>Ⅱ期权期限<br/>Ⅲ股票价格波动率<br/>Ⅳ无风险利率<br/>V现金股利
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