使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ）

投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（　　） 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。 假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入（　　）份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为（　　）份的期权标的资产。Ⅰ．2000Ⅱ．1240Ⅲ．3000Ⅳ．1860 衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。 衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。 衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。 在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（　　）导数。 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（） 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值（） 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者可以（）来对冲风险 当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　） Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。