在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ） 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数字关系模型，由于需要明确它们之间的数字表达式，所以这些关系都是线性的。（） 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。（） 敏感性分析是在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响（） 敏感性分析是在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。（　　） 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。 （）是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系，即资产定价的一般均衡理论。 （）是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系，即资产定价的一般均衡理论 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（ ） 在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成（） （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险（） 一般情况下，证券投资的预期收益与风险之间的关系是(　　)。 在同一风险水平下能够使期望投资收益率_______的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_______的资产组合共同形成了有效市场前沿线。(） 在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。 （ ） 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） （2020年）由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。（　　）