单选题

关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益,下列说法错误的是()

A. 若两种风险资产的相关系数为 0,则投资组合无法分散风险
B. 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数
C. 若两种风险资产的相关系数为-1,则可以构造出风险为 0 的资产组合
D. 若两种风险资产的相关系数为 1,资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数

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一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与预期收益之间的关系,它可以用来衡量所有资产组合的风险与收益 对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为() ()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系 马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率不完全正相关,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用() (2020年真题)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是(  )。 按照资产组合理论,仅当两种资产的相关系数为()时资产组合的风险最小。 接第51题,用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率为() 关于以下两种说法:①资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数:②资产组合的风险由组合中的每个证券的标准差进行加权平均而得到。?下列选项正确的是()。? 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 克维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。() 下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是() 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() ()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 只有两种资产收益率的相关系数为负,分散投资于两种资产才有降低风险的作用()
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