套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。<br/>I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定<br/>II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率<br/>III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率<br/>IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定

套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 套利定价模型表明（）。<br/>Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定<br/>Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映<br/>Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率<br/>Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075 套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。 套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。 均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（） 中国大学MOOC: 套利定价理论与资本资产定价模型一样都是供需均衡机制的结果。 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 证券市场线方程表明，在市场均衡时，(　　)。 二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（ ） 在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是 ( )指在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因。 （）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因 估计股权资本成本的方法很多，国际上最常用的有( )。 Ⅰ．红利增长模型 Ⅱ．市场决定模型 Ⅲ．资本资产定价模型Ⅳ．套利定价模型 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型()。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。I这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（  ）。I 这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075