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同传统风险管理方法相比较,现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。
多选题
同传统风险管理方法相比较,现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。
A. VaR给出了最坏情景下的损失
B. VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
C. VaR考虑了不同组合的风险分散效应
D. VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
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鉴于传统的风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用VaR为核心,其主要优势是( )。①限额动态化②VaR限额结合了杠杆效应③考虑了不同组合的风险分散效应④易于在不同组织层级上进行交流
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