若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于（）时,存在套利机会

若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。 计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 计算无套利期间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1% （2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）。 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 若考虑交易成本，日交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）。 计算无套利期间时，上限应由期货的理论价格（  ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（ ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。 在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。 在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（）所形成的区间，叫无套利区间 在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本得到（） 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本得到。（ ） 某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。 某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。 某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月后交割的沪深300股指期货价格（）。 期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为( )。 期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。 当股指期货价格与相应现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会考虑采取（）获取