单选题

以下各组相关系数中,组合后对于非系统风险分散效果最好的是_____()

A. -1
B. +1
C. 0
D. -0

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在进行资产组合配置时,为了最大程度使风险分散化,应该使资产组合中各投资工具的相关系数() 在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。() 投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。() 投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。() 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?( )。 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?(  ) 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,下列()等权重投资组合的风险最低 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低( )。 被组合的资产数量越多,组合风险也就越低,直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数,相关系数越小,组合对降低风险的效用就越大。 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是()。 对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数越小,风险也越小;基于相同的风险水平,相关系数越小,取得的报酬率越大。 ( ) (2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低() (2015年真题)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低?( ) 当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。() 下列情况中,对投资组合风险分散效果最好的是() 下列关于"相关系数影响投资组合的分散化效应"的表述中,不正确的是() 对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为() 对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为(  )。 对于两种资产的投资组合,下列关于相关系数的表述中,错误的有() (2018年)下列情况中,对投资组合风险分散效果最好的是()。
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