马科维茨使用均值和方差来量化资产的收益、风险以及投资者偏好，主张通过寻找有效边界的方式，建立有效的投资组合，从而实现：“风险一定时，收益最大；收益一定时，风险最小”（）

马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。 马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。 如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（　　）。 马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（ ）。 马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（） 马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。 马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 对马科维茨的投资组合理论理解正确的是 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 马科维茨指出在同一期望收益的前提下，最有效的是（ ）的投资组合。 马科维茨提出了资本资产定价模型，威廉夏普提出了资产组合理论（） 在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。 马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好 利率期限结构理论包括()。Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯维茨均值方差理论(MarkowitzMean—VarianceModel)Ⅳ.市场分割理论 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。 马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。 马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（　　）的。 在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。