日历价差期权组合中，两笔期权均需要匹配不同贸易背景（）

如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？ 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 牛市价差看涨期权组合策略的优点有（） 日历价差期权可通过以下方式构造：（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）。 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？ 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？ 是交易两份实值期权构造分跨期权组合还是交易两份虚值期权构造分跨期权组合？（） 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（） 按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（） 投资者可以利用现有的期权组合出各种不同收益的期权组合。() 买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要。（ ） 买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要（） 日历差价期权的组成() 根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。 根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。 按照行使期权权利的不同，期权主要包括美式期权和欧式期权两类。（ ） 以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（） 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）